PORTFOLIO Bitcoins

Bitcoin, social network e l’analisi semantica

Di fronte a un approccio tradizionale quantitativo che produce scarsi risultati, per predire il futuro andamento dei Bitcoin, Damantic ha puntato sull'analisi semantica

 



Che i Bitcoin fossero arrivati per rimanere, lo avevamo previsto. L’impatto a lungo termine è difficile, invece, da prevedere. Il fatto è che non si tratta solamente di un’altra moneta elettronica o di una nuova forma di pagamento. Così com'è stato progettato, il Bitcoin potrebbe rappresentare la più grande forza dirompente nel campo dell’economia (e quindi dei mercati finanziari) dell’ultimo secolo. Il Bitcoin racchiude in sé, per come è stato pensato, tutta una serie di game changer che potrebbero avere un inedito impatto sui mercati finanziari. L’eliminazione di tutte le inefficienze che sono intrinsecamente parte del mercato e dei loro operatori, la totale assenza di una nazione (con il suo esercito) di back up, la totale indipendenza da organismi o organizzazioni transnazionali fanno del Bitcoin un elemento con un forte impatto sia a livello tecnologico sia a livello sociale: basti pensare al fatto che il Bitcoin retribuisce i possessori che lavorano “per il Bitcoin” – ovvero i miners - mantenendo fluida la velocità della transazioni con propria moneta, creando di fatto un legame di tipo cooperativo, rendendo di fatto i collaboratori diretti stakeholders.

Il volume delle transazioni in Bitcoin è in forte espansione, ma, complice un vuoto legislativo su come trattare questa criptomoneta da parte dei sistemi legislativi delle nazioni, è relativamente sottocapitalizzato. Il che significa, tra le varie cose, che il cambio del Bitcoin verso le valute “classiche” è alquanto instabile e addirittura influenzato dalle quantità di scambio trattate.

Con questi presupposti, l'applicazione dei metodi predittivi di tale scambi normalmente adottati dalla finanza tradizionale diventa inefficiente e per lo più produce scarsi risultati. Pensandoci bene, in effetti la metodologia quantitativa, che tiene conto del volume di transazioni, del valore minimo, del valore massimo giornaliero e di altri dati econometrici, qui non ha più senso di esistere. Attualmente, chi usa i Bitcoin è un utente 2.0, innovativo per natura e quanto meno incline all’uso di strumenti alternativi ed efficienti (dal punto di vista economico e tecnologico). E' quindi un attivo partecipante di social network. Non bisogna scordare, infatti, quanto siano importanti e influenzanti i blog e i social network nei mercati finanziari.

Il team di ricerca applicata di Damantic ha voluto sperimentare un approccio totalmente innovativo al problema: applicare tecniche di analisi semantica alle fonti aperte (blog e social network) per predire l’andamento dello scambio dei Bitcoin verso le valute classiche. Quindi analisi su base qualitativa, anziché quantitativa, che ha prodotto risultati con una attendibilità, a dire poco, inaspettata. La tecnologia semantica sviluppata da Damantic e fruibile nelle principali lingue e ci permette di superare i limiti posti dalle tradizionali tecnologie: si rende, infatti, necessario capire il contesto nel quale una frase è scritta e il suo vero significato. Una ulteriore analisi, che utilizza reti neurali, ne affina poi i risultati.

Così è possibile predire, basandosi unicamente su fonti aperte, il futuro andamento del Bitcoin e, in base ai risultati empirici ottenuti dai nostri esperimenti, è possibile avere una buona visibilità per alcuni giorni. Naturalmente la tecnologia semantica Damantic di analisi di testi permette eccellenti risultati anche nella finanza classica, con applicazioni che variano dalla valutazione del rischio durante i processi di asset allocation a country risk evaluation, ma in questo articolo, abbiamo voluto focalizzarci sulla esperienza dei Bitcoin, evidenziando come un approccio di tipo non convenzionale possa essere di aiuto per un problema di tipo non convenzionale.

* Co-founder di Damantic
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS